Стандартный подход. Фондовый риск
Под фондовым риском (equity risk) в Дополнении понимается риск колебаний стоимости позиций по акциям и их производным, находящимся в торговом портфеле банка.
Минимальный размер капитала на покрытие фондового риска выражается в виде двух отдельно рассчитанных слагаемых: специфического риска, связанного с позициями по конкретным акциям, и общего рыночного риска, возникающего в результате колебаний рынка акций в целом. Требование к капиталу на покрытие специфического риска равняется 8 % от суммы абсолютных значений всех длинных и коротких позиций по фондовым инструментам (однако, если, по мнению органа надзора, портфель фондовых инструментов ликвиден и хорошо диверсифицирован, это требование может быть снижено до 4 %).
Для расчета общего рыночного риска определяется совокупная открытая позиция как разность между суммой всех длинных и суммой всех коротких позиций. Минимальный размер капитала, резервируемого против общего рыночного риска, устанавливается на уровне 8 % от величины чистой открытой позиции.
Для производных на фондовые индексы, рассчитываемые по диверсифицированному портфелю акций, устанавливается дополнительное требование к капиталу в размере 2 % от величины чистой открытой позиции, предназначенное на покрытие риска неисполнения сделки.
- Краткий обзор Нового базельского соглашения по капиталу
- Модель управления активами и пассивами (ALM)
- Метод сигналов
- Подход на основе регрессионного анализа
- Модели возникновения финансовых кризисов
- Минимальные требования к достаточности капитала с учетом кредитного и рыночного рисков
- Подход на основе внутренних моделей банков. Верификация моделей расчета VaR по историческим данным
- Подход на основе внутренних моделей банков. Количественные критерии
- Подход на основе внутренних моделей банков. Качественные критерии
- Оформление отчета по практике по ГОСТу 2021/2022
- Оформление ВКР по ГОСТу
- Как составить бизнес-план своими силами
- Оформление эссе по ГОСТу
- Оформление презентации по ГОСТу
- Оформление статьи по ГОСТу
- Оформление дипломной работы по ГОСТ 2021/2022
- Оформление курсовой работы по ГОСТу
- Оформление контрольной работы по ГОСТу